Необычный всплеск активности на фьючерсных рынках предшествовал заявлению Трампа, вызвавшему колебания котировок
В начале торговой сессии в понедельник, за несколько минут до публикации Дональдом Трампом в социальной сети Truth Social сообщения, оказавшего существенное влияние на рынки, фьючерсы на S&P 500 и нефть продемонстрировали необычный всплеск активности. Данный факт привлек внимание трейдеров и аналитиков, поскольку подобные аномалии в условиях низкой ликвидности предрыночных торгов часто вызывают вопросы о причинах и возможных последствиях.
Примерно в 6:50 утра по нью-йоркскому времени на бирже CME наблюдался резкий скачок объемов торгов электронными мини-фьючерсами на S&P 500. На фоне в целом спокойной предрыночной обстановки, это выделялось как один из самых заметных моментов сессии с точки зрения торговой активности. Поскольку ликвидность ранних часов торгов обычно ограничена, внезапный всплеск выглядел особенно выразительно.
Аналогичная картина наблюдалась и на нефтяных рынках. Майские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) также зафиксировали заметное увеличение торговой активности примерно в то же время, прервав общий период затишья.
Приблизительно через 15 минут, в 7:05 утра, Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сообщение о проведении переговоров между США и Ираном и о приостановке запланированных ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре. Это заявление спровоцировало немедленное ралли рисковых активов. Фьючерсы на S&P 500 подскочили более чем на 2,5% до открытия основной торговой сессии. В то же время, фьючерсы на WTI упали почти на 6% после публикации заявления.
Совпадение во времени между ранними скачками объемов торгов как акциями, так и сырой нефтью, особенно учитывая отсутствие очевидного катализатора в момент, когда они произошли, привлекло пристальное внимание участников рынка. Рынки фьючерсов ранним утром, как правило, менее ликвидны, поэтому короткие всплески покупок и продаж могут быть более заметными, чем в обычные торговые часы. Тем не менее, сделки вызвали вопросы, так как любой, кто купил большое количество фьючерсов на акции и продал или открыл короткую позицию по фьючерсам на сырую нефть в тот момент, заработал значительную сумму денег всего несколько минут спустя.
Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и CME Group отказались от комментариев по данному поводу.
По мнению некоторых экспертов, подобные аномалии рынка могут быть связаны с деятельностью алгоритмических и макро-ориентированных стратегий, способных генерировать быстрые потоки через различные классы активов без явного identifiable катализатора в начале торгов.
Для белорусского рынка и белорусских трейдеров важно понимать, что мировые финансовые рынки тесно взаимосвязаны. Резкие изменения на таких крупных рынках, как американские, могут косвенно влиять и на ситуацию в Беларуси, например, через изменения цен на нефть, курса доллара США и настроений инвесторов. Отслеживание подобных аномалий и их причин помогает лучше понимать тенденции и возможные риски для экономики и финансовой системы Беларуси, а также для белорусских компаний, работающих на внешних рынках.